Фінансова криза та курс долара

Останнім часом медіапростір просто засраний постами про кризу. Вирішив і я собі згадати молодість та зробити простенький статистичний аналіз кривої євро/долар. Дякуючи сайту Європейського центробанку (та посилаючи одночасно промені поносу сервісам Yahoo та Google Finance), я міг стягнути дані курсу євра до долара США з 1999 року по сьогодні, загалом за понад 2500 днів. Ось так, власне виглядає початкова крива:


Як бачимо, початок впровадження валюти був дуже важкий, якась стабільність наступила лише у 2001 році (при чому теракти особливо на тренд не вплинули), а в 2003 курс євра став рівний 1 долару, і з того часу стабільно зростає. Падіння відбулося у 2005 році. Тоді була якась криза? Хз. А от поточну кризу видно на графіку дуже добре: десь із серпня євро не просто падає, а обвалюється, чого не було за всю коротку історію валюти. Видно, європейські банки таки постраждали більше від американських. Утім, я далека людина від фінансів, і онолітегу розводити не буду. Натомість запропоную вам кілька графічків. Можливо, вони дадуть вам якогось натхнення.

Отже, для спрощення я початок кривої (4 січня 1999 року) приймаю за нуль і надалі буду міряти час у кількості днів, що минули від цієї дати. Дані за липень-жовтень 2008 року виглядаються тепер так:


Перше, що я зробив, це порахував автокореляційну функцію цієї кривої. Утім, вона абсолютно не несе ніякої інформації, крім тієї, що поточний курс євра ніразу не корелює з курсом євра у 1999 році (правда, велике відкриття! :) Але не пропадати ж добру, раз порахував — нате:


Набагато цікавіше зробити тепер фазовий портрет кривої і подивитись, чи нема там якихось цікавих закономірностей. Що таке фазовий портрет? У теорії хаосу це графік залежності імпульсу (або швидкості) системи від координати. Фазові портрети — це просто гарні картинки, які дозволяють побачити в об’єкті дослідження певні закономірності. Отже, швидкість зміни курсу долара за один день — це те, що буде у нас по вертикалі, і власне сам курс по горизонталі. В результаті отримуємо таку штуку:

Це за всі роки, тут мало що видно. Тож зробимо окремий портрет лише за 2008 рік:

І порівняємо його з аналогічним портретом за 2007 рік:

Ну і нарешті, лише серпень—жовтень 2008 року:

Що звідси видно? Видно, що зараз криза. Правда, я відкрив Америку? :) Видно також, що у курсу євра є дві зони рівноваги, які дуже умовно можна назвати атракторами, а саме між 1.45 і 1.5 та 1.55-1.6, при чому зараз курс знаходиться в першій зоні та правдоподібно протримається там як мінімум до кінця року. А, ну і не можу не зацитувати дві цікаві думки, що останньо з’явилися у фізблогосфері:

1. Поточну кризу можна порівняти із явищем критичної опалесценції у фізиці фазових переходів. Сам факт того, що курс долара чи там індекс Дау Джонса піднявся, ніхріна не свідчить про стабілізацію системи. Навпаки, різкий підйом, як і падіння, свідчить про те, що система знаходиться у хаотичному нестабільному стані, а тому дуже чутлива до зміни будь-яких її параметрів. Тиньць,,
2. Суспільні науки (зокрема економіка) набагато важче вивчати фізичними методами, ніж науки природничі. Якщо фотону чи там сузір’ю Альфа Центавра абсолютно насрати, що ми про них думаємо/знаємо, то об’єктом вивчення в суспільних науках є люди, які читають пресу. Таким чином, публікація будь-якого дослідження чи поява будь-якої нової теорії, невідворотно змінює систему, яку ця теорія/дослідження описує. Тинць.

Щодо п.2, то тут, як бачите, фізику можна юзати, але фізику хаосу. Саме хаотична система поводить себе так, як фінансова чи інша суспільна. Ну і ще термодинамічні методи можна юзати (і юзаються) в економіці.